今日は2413エムスリーの日経平均リバランス日でした。まずは日中足から。

20190930_2413エムスリー

久し振りに(!?)きれいな順方向の値動きが見られました。
引値が上昇して終わっていれば完璧というところでしょうか。

が、日経平均の日中足にも目を向けると、話はそう単純でないのかもしれません。

20190930_NK225

指数リバランスだけを考えれば、引けでは日経平均が売られ、採用銘柄(エムスリー)が買われるはずですが、むしろ逆方向の値動きが見られます。大口の投資家もこういったリバランストレードをしているそうなので、その影響かもしれません。ちなみに、除外された9681東京ドームにも引値に逆方向の値動きが見られます。

20190930除外_9681東京ドーム

ご参考までに、例の表も更新しておきます。

銘柄 発表日
終値①
みなし
額面②
組入株価③
=①*50/②
発表日
日経平均④
除数⑤ ウェイト⑥
=③/(④*⑤)
リバランス日
終値⑦
上昇率
=⑦/①
2413 エムスリー 2,232 125/6 5,357 20,649.14 27.497 0.94% 2,602 16.58%
7832 バンダイナムコホールディングス 5,190 50 5,190 21,533.48 27.237 0.88% 5,900 13.68%
6645 オムロン 4,755 50 4,755 21025.56 27.003 0.84% 5,140 8.10%
4631 DIC 3,330 500 333 21148.02 26.993 0.06% 3,245 -2.55%
4751 サイバーエージェント 5,900 250 1,180 22580.83 26.950 0.19% 6,050 2.54%
6098 リクルートホールディングス 2,176 50/3 6,528 19385.81 26.581 1.27% 2,437 11.99%
6178 日本郵政 1,282 50 1,282 19385.81 26.581 0.25% 1,329 3.67%
6724 セイコーエプソン 2,565 25 5,130 20,080.98 26.301 0.97% 2,911 13.49%
4578 大塚ホールディングス 5,213 50 5,213 19454.33 26.062 1.03% 5,159 -1.04%
4755 楽天 1,333 50 1,333 17081.98 26.008 0.30% 1,311 -1.65%
8028 ファミリーマート 6,380 50 6,380 16391.45 25.596 1.52% 7,800 22.26%
7272 ヤマハ発動機 1,535 50 1,535 16,095.65 25.495 0.37% 1,758 14.53%
1808 長谷工コーポ 1,308 250 262 17792.16 25.473 0.06% 1,350 3.21%
2432 ディー・エヌ・エー 2,011 500/3 603 17792.16 25.473 0.13% 2,219 10.34%

今回は参加者のほとんどが利益を出せたのではないでしょうか。
いつもこうなら楽なんですが、リバランストレードの難易度もどんどん上がっていきますね。ただ、それでも銘柄やタイミングを絞り込めば、十分利益を出すことができます。