今日は2413エムスリーの日経平均リバランス日でした。まずは日中足から。

20190930_2413エムスリー

久し振りに(!?)きれいな順方向の値動きが見られました。
引値が上昇して終わっていれば完璧というところでしょうか。

が、日経平均の日中足にも目を向けると、話はそう単純でないのかもしれません。

20190930_NK225

指数リバランスだけを考えれば、引けでは日経平均が売られ、採用銘柄(エムスリー)が買われるはずですが、むしろ逆方向の値動きが見られます。大口の投資家もこういったリバランストレードをしているそうなので、その影響かもしれません。ちなみに、除外された9681東京ドームにも引値に逆方向の値動きが見られます。

20190930除外_9681東京ドーム

ご参考までに、例の表も更新しておきます。

銘柄発表日
終値①
みなし
額面②
組入株価③
=①*50/②
発表日
日経平均④
除数⑤ウェイト⑥
=③/(④*⑤)
リバランス日
終値⑦
上昇率
=⑦/①
2413エムスリー2,232125/65,35720,649.1427.4970.94%2,60216.58%
7832バンダイナムコホールディングス5,190505,19021,533.4827.2370.88%5,90013.68%
6645オムロン4,755504,75521025.5627.0030.84%5,1408.10%
4631DIC3,33050033321148.0226.9930.06%3,245-2.55%
4751サイバーエージェント5,9002501,18022580.8326.9500.19%6,0502.54%
6098リクルートホールディングス2,17650/36,52819385.8126.5811.27%2,43711.99%
6178日本郵政1,282501,28219385.8126.5810.25%1,3293.67%
6724セイコーエプソン2,565255,13020,080.9826.3010.97%2,91113.49%
4578大塚ホールディングス5,213505,21319454.3326.0621.03%5,159-1.04%
4755楽天1,333501,33317081.9826.0080.30%1,311-1.65%
8028ファミリーマート6,380506,38016391.4525.5961.52%7,80022.26%
7272ヤマハ発動機1,535501,53516,095.6525.4950.37%1,75814.53%
1808長谷工コーポ1,30825026217792.1625.4730.06%1,3503.21%
2432ディー・エヌ・エー2,011500/360317792.1625.4730.13%2,21910.34%

今回は参加者のほとんどが利益を出せたのではないでしょうか。
いつもこうなら楽なんですが、リバランストレードの難易度もどんどん上がっていきますね。ただ、それでも銘柄やタイミングを絞り込めば、十分利益を出すことができます。