株システムトレードの成績2023/12と年末のご挨拶

先月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

12月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：プラス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：プラス

で、合計損益マイナスとなりました。

振り返り

日経平均

指数を見ると、もみ合い相場継続となりますでしょうか。
銘柄名は伏せますが、今月はある1銘柄に大きく足をひっぱられました。
それ以外は比較的順調にトレードを積み重ねていたのですが、久しぶりに大外れ銘柄を引きました。

順張りシステム

年末にかけて、私が運用しているトレードシステムは、順張りの仕掛けシグナルを出しました。
一部は既に手仕舞い済ですが、まだポジションは残っていますし、さらに仕掛けシグナルが追加で出ており、来年引き続き勝負となります。
今のところ利益に貢献してくれていますが、さて、どうなりますか。
イベント系のトレードも、指数リバランスだったり、IPO/POだったり、優待銘柄だったり、いろいろと忙しい月でしたが、どれも比較的順調でした。

逆張りシステム

今月の逆張りトレードは買いも売りも調子があまり良くないなと感じていまいたが、大外れ銘柄も逆張りシステムで仕掛けたものです。
少し詳しく紹介すると、

• 比較的浅い下落でエントリーする逆張りシステム①で仕掛けた後、何日か連続してストップ安
• ここで深い下落でエントリーする逆張りシステム②が稼働し、ほぼ底値で拾った後に反発

合計すると1銘柄としては大きめの損失が出てしまったのですが、②のおかげで緩和されたという側面もあります。
何をお伝えしたいかと言うと、システムトレードでは、こういった状況でも顔色一つ変えずに淡々と注文を入れ続けることが求められます。
もし、システム①で仕掛けたポジションの含み損を見て怖くなってしまい、システム②の注文をシグナル通りに入れられなかったら、さらに大きな損失となっていたのですから。

顔色を変えないため(!?)、資金管理という点で私が大事にしているポイントがあります。
それは、1銘柄への投入資金を、全額吹っ飛んでも精神的に耐えられる金額（人それぞれ違うと思います）に抑えていることです。

株式市場というのは、本当に何が起こるか分かりません。
このルールによって、損失を一定レベルに抑えこむことが可能となり、少なくとも退場を余儀なくされる可能性は大きく下がっているはずです。
ただし、どれだけ大きなチャンスだと思っても一定以上の金額を1銘柄に投下できないため、資金効率が悪くなるというデメリットも同時に出てきます。
が、私は退場の可能性を下げることの方が価値があると思っていますし、複数のシステムを作り出すことでデメリットを乗り越えるというスタンスをとっているのです。

デイトレシステム

デイトレも今月は比較的好調でした。

大外れ銘柄がなければ、1年の締めくくりとして比較的良い月になったのに…、という気持ちは正直あります（笑）。
が、2段階の逆張りシステムが機能したこと、ドローダウンが想定の範囲内に収まっていることで、精神的には随分楽でいられます。
大きな金額ではありませんが、今年の成績も無事プラスになりましたし、引き続き淡々とトレードを積み重ねて参りたいと思います。

シストレWebに続き、現在あるシステムの開発に没頭しています。
今年中に目処をつけるべく全力投球していたのですが、開発上の課題がまだ残っている状態です。
実は今回は私だけの努力だけでは限界があり、チームとして乗り越えねばならないため、難易度が高いのです。
来年こそ、私が今考えていることを全て形にすると同時に、ブログのあり方も含め、散らかったコンテンツを交通整備する予定です。

日本も世界も大きく変化していく中で、このブログをご覧になられている皆様の生活にも、いろいろな影響が出ているものと想像しています。
アベノミクスと言われた無茶苦茶な円安政策が、いかに馬鹿げた経済政策であったか、さすがに多くの方が気づき始めているのではないでしょうか。
そして、この国では、官の大本営発表をマスコミが拡声器となって流すと、いとも簡単に世論が形成されるという危うさがあることにも。
自国通貨の価値をつぶして喜ぶ…、世界から見ると不思議としか言いようがなく、この面では連戦連勝と発表していた戦時中から大して進歩していないのかもしれません。

一方、歴史を振り返るまでもなく、この国の原動力は、官ではなく、民にあります。
トヨタ、ソニーは生まれますが、ゴールドマン・サックスは生まれないのです、この国には。
官に頼ろうとする人の数が減らない限り、この国の発展はありません。
自らの自立をさらに確固としたものに、そして私を信頼してくださる方の自立をサポートできるように、そんな思いで引き続き活動して参ります。

今年もお付き合い頂きましたこと、心より御礼申し上げます。
良いお年をお迎えくださいませ。