株システムトレードの成績2023/3

先月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

3月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：マイナス
• システムトレード（スイング）：プラス
• システムトレード（デイトレ）：マイナス

で、合計損益マイナスとなりました。イベントトレードのマイナスはほぼ0なので、デイトレのシステムトレードが足を引っ張った形です。

振り返り

3月は米国中堅銀行の破綻の影響を受け、株式市場が不安定になりました。

日経平均

が、私が運用しているトレードシステムによる売買を見ていると、それ程大きな下落ではなかったように感じるのですが、いかがでしょうか？私は複数種類の逆張りシステムを並行運用していますが、

• 深い逆張りシステム

はほとんどトレードがなく、

• 浅い逆張りシステム

が頻繁に稼働していたというのが実態です。ものすごく単純化すると、下落相場の始まりと共に

• 短期の順張りシステム

で仕掛けていたポジションに一斉に手仕舞いシグナルが出て損失を計上し、浅い逆張りを積み重ねて少しずつ戻していった、となるでしょうか。

余談ですが、こういった下落相場において、順張りシステムによるポジションを継続するのか手仕舞うのか、考え方は人それぞれ異なります（当たり前です）。が、この「手仕舞いに対する考え方」次第で、順張りシステムの成績が大きく変わってくることはご存知であった方がいいでしょう。別途記事にさせて頂きましたが、比較的強い上昇相場の後、突如として下落相場がやってきたという点で、今回の値動きは順張りシステムの研究材料として、とても良いサンプルになるはずです。

• デイトレシステム

の方は、買い側が下落相場で損失を計上するのは仕方ないのですが、売り側で大外れ銘柄を引いてしまったことが足を引っ張った形です。逆に大当たり銘柄を引くこともある訳で、今回は運が悪かったと割り切るしかありません。「保有期間が短く、平均すると1トレード当たりの損益が小さい」のがデイトレシステムの特徴なので、あまり気にしても仕方がないかと思います。

来週から、いよいよ新年度ですね。
環境が大きく変わる方もいらっしゃるかもしれませんが、お互い頑張って参りましょう。