今日の日本の株式市場、すさまじい値動きでした。
日経平均株価の日中足を記録しておきます。

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高値は23,382.15円(前日比+468.33円
安値は22,522.83円(前日比-390.99円

値幅が859.32円もあった1日でした。私は日中、別の仕事をしていて値段を見ることはあまりないのですが、後から見ても酔いそうです(笑)。
最近になって流動性は戻ってきていますが、その分値動きが激しくなっています。そもそも投資家の自然な需給でついてる値段ではありませんし、やはり健全なマーケットとは言えないのでしょう。

と文句は言いつつ、私は例によってシステムトレードを繰り返しています。今日のような相場を裁量トレードで乗り切れるようなセンスは、私にはありません(断言)。

  • 順張り:しばらく保有しているポジションがありますが、あまり恩恵ないような…
  • 逆張り:たまにトレードするくらいです
  • デイトレ:比較的トレード機会には恵まれていますが、成績は良くありません

といった感じでしょうか。一方的な上昇相場は最も苦手で、今のところ11月の成績は若干マイナスだと思います。が、長期的には最も効率のいい売買をしているはずなので、日々の動きは気にせず、継続あるのみであります。

ただし。
ここ数年の日本市場が、どこかの共産主義大国顔負けの官製相場であることは事実ですし、結構気になっています。(緊急時を除けば)市場に政治が持ちこまれると、後々ロクなことにはならないのは歴史が物語っています。日本市場に重心を置きすぎるのは、今後いろんな意味で危険かも…と考えてまして、リスク分散という視点で、健全な米国市場への配分を増やそうかと計画中です。そのための武器を揃えるというのも、最近取り組んでいることの一つです。

最後に、直近の投資部門別売買状況日銀のETF買入結果をまとめておきます(単位:億円)。

10/23-10/27 10/30-11/2
投資部門別売買状況 自己 1,438 2,836
法人 ▲1,429 ▲1,649
個人 ▲5,951 ▲1,326
海外投資家 6,704 529
証券会社 ▲418 ▲181
日銀ETF買入結果 日銀 60 1,442

ちなみに、日銀の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて行われているとも言われています。
買いの主役は海外投資家と日銀との連携プレー、売りの主役は個人といった感じでしょうか。あくまで過去データですが、ご参考まで。