株システムトレードの成績2022/12

今月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

12月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：マイナス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：プラス

となり、合計損益はマイナスという結果でした。

振り返り

今月はイベントトレード、システムトレードともにスイング系のトレードが足を引っ張り、マイナスという成績に終わりました。月の前半に比較的大きな損失を計上した後、少しずつ戻していった印象があります。

今年1年間のパフォーマンスも集計してみましたが、-5.2%という結果です。
私が株式投資を初めて以降、年間損益がマイナスになったのはリーマンショックのあった2008年のみで、確か-0.5%程度だったと記憶しています。つまり、今年は個人的に最も成績の悪かった一年ということになってしまいました。

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日経平均株価を見る限り、今年は行ったり来たりの典型的なもみ合い相場と言えるでしょう。
が、私自身が運用しているトレードシステムには、年始から2月にかけて大きなドローダウンがあり、最後までカバーしきれなかったというのが実態です。
おそらくですが、システムトレードを実践されている方で、比較的深い押目を拾うような逆張りシステムを運用されている方は、多かれ少なかれ似たような経験をされたのではないでしょうか。
それだけ過去にはない値動きが発生しており、私が運用している”ある逆張りシステム”も過去20年間の最大ドローダウンを更新してきました。既にシステムの構成ルールに若干気付きがあり、改良を加えましたが、それでも「この時期の最大ドローダウンの更新は受け入れざるを得ない」と判断し、システムへの資金配分も見直しました。
さらに、独立後に作り直した他のトレードシステムにも一通り見直しを加え、特に順張り系のシステムがどうやらうまく改良できたっぽいので、こちらは来年以降の楽しみにしたいと思っています。

慎重に偶然を排除しながら組み上げたトレードシステムなら、機能する時期は必ず来ます。
しかし、うまくいかない時期も残念ながら必ずあります。そんな時は真摯に自分の実力だと認め、原因を追求し、改良を加える、これができるのがシステムトレードのいいところです。逆に、うまくいっている時期は、決して自分を天才などと思わず、これはデキ過ぎでいずれ悪いことが起きる、と私は考えることにしています。
結局は平均値に収束するという訳です。

年が変われば、また新たなスタートを切ることができます。
今年うまくいった方も、うまくいかなかった方も、過去に執着せず、未来を恐れず、頑張って参りましょう。