株システムトレードの成績2021/10

今月の株式投資（イベント需給&システムトレード）

10月の株式投資の成績を集計しました。

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：プラス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：マイナス

で、合計損益は若干のマイナス（ほぼトントン）となりました。

1ヶ月の振り返り

イベント系のトレードは比較的好調だったのですが、システムトレードが足を引っ張りました。中身を見てみると、何か特定のシステムが不調だったという訳ではなく、ほぼ全てのシステムが少しずつ損失を計上しており、合計すると上記のような成績となっています。

長期的には複数のシステムが互いの弱点を補強し合い、安定的に利益を上げるように設計してあるのですが、短期的にはこういう時もあります。もちろん、逆に全てのシステムが利益を出すということも短期的には発生するのですが、一喜一憂せずに常に長期的な視点で取り組むのがシステムトレードです。ちなみに、私はシステムトレード歴15年になりますが、今では、好調な時には「いずれ大きな損失が出る」と感じ、不調な時には「いずれ大きな利益が出る」と感じる体質になっております（笑）。

日経平均の日足を見ると、今月は月の初めに比較的大きな下落があり、反発した後はもみ合い、という感じでしょうか。自身のシステムトレードの損失は主にこの月初の下落と反発時に発生しています。あまり詳細は書けませんが、下落→反発というのはシステムトレードにとって、どちらかというと得意な値動きです。が、今回の値動きはどうも”中途半端”だったような…。

どうやら直近の相場を私自身のシステムは苦手とするようです。こういった相場環境の時には、トントンか若干のマイナスで耐えつつ環境変化を待つ、というのが基本的な考え方です。私の場合はイベントトレードも併用しており、そちらで稼ぐことができる点は、いわゆる純粋なシステムトレーダーとは違うところかもしれません。