暴落と株システムトレードの成績2020/2

今月の株式投資

2月の成績は

• 指数リバランス等のイベント需給トレード：マイナス
• システムトレード（スイング）：マイナス
• システムトレード（デイトレ）：プラス

となり、トータルの成績もマイナスとなりました。

雑感

今月は新型コロナウィルスの早期収束の可能性がほぼなくなり、市場にも大きな影響が及びました。自身の成績も直前まで好調を維持していましたが、ここ数日の下落相場の影響を排除しきれず、成績も久しぶりにマイナスとなりました。当然ですが、スイング系のトレードがもろに影響を受けていますね。反発があれば、ガラッと景色は変わるはずですが…。

前回の暴落?というタイトルの記事の通り、昨日私は大量にポジションを増やし、現在ほぼ全て含み損の状態にあります。最新のシグナルも既に確認していますが、暴落時に作動する逆張りシステムのうち、これまでシグナルを出していなかったシステムも昨日の引け後にシグナルを出し、既に注文を入れ終えました。つまり、私は来週月曜日さらにポジションを一気に拡大させます。一部手仕舞いシグナルも出ていますが、それを除けば、久しぶりにほぼフルポジションということになります。

誤解頂きたくないのですが、「月曜日に反発するよ」と言ってる訳ではありません。未来が分かる人間なんている訳ないのですから。ただ、正直に書くと、ここ数日のうちに「一旦」反発がある可能性は高いと考えています。その場合、私のポジションの状態も一気に変わるでしょう。逆張りのシステムトレードにおいては、含み損に一喜一憂することにほぼ意味はありません。むしろ、”保有中は含み損”というのが逆張りの基本です（笑）。意味があるとすれば、

• ドローダウンを更新していないか（更新していなければシステムは想定通りに機能しています）
• 追証にかかることはないか（これは絶対に避けなければなりません）

くらいで、要は資金管理がうまく機能しているかどうかをチェックすることのみ。個々の銘柄の状況なんて私自身見てもいません。ただひたすら機械的に注文を入れるのみ、であります。

株式レースの方も今回の下落に巻き込まれてしまったようで、引き続きマイナスとなってしまいました。が、せっかくのタイミングなので、来週はシステムトレード系の銘柄を選択し、この暴落の反発を狙ってみたいと思います。さて、どうなりますか。